The Canadian Journal of Statistics / La Revue Canadienne de Statistique, Vol. 36, No. 4 (December/décembre 2008), pp. 505-520 (16 pages) The authors consider hidden Markov models (HMMs) whose latent ...

Mathématiquement, si X(t), t > 0, est un processus stochastique, et si x(t), t > 0, est une fonction, la propriété de Markov est définie ainsi : Généralement, on utilise une hypothèse d'homogénéité ...

En probabilité un processus stochastique vérifie la propriété markovienne si et seulement si la distribution conditionnelle de probabilité des états futurs, étant donné l'instant présent, ne dépend ...

Cet ouvrage présente de façon pédagogique les modèles stochastiques, outil de calcul et de prévision devenu indispensable aux sciences et techniques appliquées telles que les sciences physiques, ...

Le mathématicien Paul-André Meyer, l'un des fondateurs de l'école française des probabilités, est mort, jeudi 30 janvier, à Strasbourg, d'une crise cardiaque, à l'âge de 68 ans. Né à Paris, le 21 août ...